OPCE - CBOE - svět neuvěřitelných možností

[Fodi]

Příklad: požadovaný margin na jeden kontrakt mi to ukazuje momentálně 9.686$. Kontrakt bych prodal za 100 minus poplatek 1,25$. Takže je to 98,75$ ... resp. 1,0195%. ...
...Nicméně v některém okamžiku se pozice pak zavře v zisku 500$ na kontrakt btto.

Puvodne jsi psal, ze vypisujes vyhradne CALL.
Takze za normalni situace mas 1 short kontrakt na Call za cca $100 za tyden, OK?
Pokud se bude darit a trh nepujde proti tobe, tak nemas duvod dobirat dalsi kontrakty (alespon tak jsem to pochopil).

Cili zisk je $100 weekly, nebo-li $400 mesicne. I kdyz nebudu resit %, tak mi to na full trading neprijde mnoho. Pokud jde jen o hrani si pri zamestnani, tak je to velmi OK.

Pokud jde trh proti tobe, tak nekdy udelas $500, ale to muze byt opet za mesic, za dva.

Pak nevim, kde jsou ty 2-12% mesicne vztazeno na velikost tveho uctu - je veliky, tak treba 1 mega Kc.

Navic tenhle system je "pouzitelny" pro lidi, co maji ucet velky cca 1 mega Kc a vic. Pro lidi s uctem 10-30k$ je to neobchodovatelne.

-- 9. 9. 2012 16:54 --

Vsiml jsem si, ze jsem napsal peknou kravinu:
To se nechas priradit? Pak jsi long na podkladu a long na sh put opci? Delta tak +120. Kde je tvuj puvodni "NE LONG" nahled na trh? To je asi blbost, ne?

Po prirazeni na Call opci neni podklad long, ale short.
Cili delta -100 na podkladu a max delta 50 na vypsane ATM Put opci. Ve skutecnosti vypisuje OTM, takze tak asi delta +30. Vysledna delta je ted cca -70. Cili svuj nahled na nelong si podrzel.

Nicmene dalsi UP podkladu pozici neustale poskozuje.

[Cri]

Zbezne jsem proletl vlakno a zni to jak klasicky naked call, cover call a to same na put?

Nevim, jak dlouho puvodni pisatel obchoduje. Ja se opcim venuji cca 6 let. Tohle je velmi dobra strategie, pokud ... a prave to pokud, tedy souhra nahod, muze byt hodne nebezpecna a boli. Takovych dni v historii nebylo mnoho, ale verte, ze budou dalsi. A na zlikvidovani uctu bude stacit jeden takovy, pokud ta neni jina kontrola.

Opce, jako vsechno, nejsou vsemocny nastroj. Ja osobne je mam rad, protoze je to pohoda (klidne pozice, zajima vas poslednich par dni pred expiraci, zkratka pohoda). Ale je to i obrovske nebezpeci pro tradery s malymi nebo bez zkusenosti.

takze moje varovani . To, ze vam neco vychazi par mesicu, neni vecne - NEJSTE NESMRTELNI.
A pokud tento prispevek zachrani byt jediny ucet pred vynulovanim, splnil ucel

[dagobert2012]

Hezký začátek obchodního týdne všem, dnes prodáno VIX Oct12 24 Call po 65$ za kontrakt. Jsem zvědav co VIX napáchá během nejbližších dní. Korekce SPY je nevyhnutelná.

UVXY prodělal minulý týden reverzní split a jsou celkem zajímavá prémia ode dneška v options chain.

-- 10. 9. 2012 18:29 --

Příklad: požadovaný margin na jeden kontrakt mi to ukazuje momentálně 9.686$. Kontrakt bych prodal za 100 minus poplatek 1,25$. Takže je to 98,75$ ... resp. 1,0195%. ...
...Nicméně v některém okamžiku se pozice pak zavře v zisku 500$ na kontrakt btto.

Puvodne jsi psal, ze vypisujes vyhradne CALL.
Takze za normalni situace mas 1 short kontrakt na Call za cca $100 za tyden, OK?
Pokud se bude darit a trh nepujde proti tobe, tak nemas duvod dobirat dalsi kontrakty (alespon tak jsem to pochopil).

Cili zisk je $100 weekly, nebo-li $400 mesicne. I kdyz nebudu resit %, tak mi to na full trading neprijde mnoho. Pokud jde jen o hrani si pri zamestnani, tak je to velmi OK.

Pokud jde trh proti tobe, tak nekdy udelas $500, ale to muze byt opet za mesic, za dva.

Pak nevim, kde jsou ty 2-12% mesicne vztazeno na velikost tveho uctu - je veliky, tak treba 1 mega Kc.

Navic tenhle system je "pouzitelny" pro lidi, co maji ucet velky cca 1 mega Kc a vic. Pro lidi s uctem 10-30k$ je to neobchodovatelne.

-- 9. 9. 2012 16:54 --

Ano, call nejraději. Put jen když to vyžaduje situace. Je to můj fulltime job. Jiné zaměstnání mi nikdy nevydělávalo víc. Příklad s jedním kontraktem byl příklad. Pochopitelně se pohybuji v řádu desítek kontraktů na obchod. A ano, s malým účtem trading nemá jako fulltime job cenu.

-- 10. 9. 2012 18:32 --

Zbezne jsem proletl vlakno a zni to jak klasicky naked call, cover call a to same na put?

Nevim, jak dlouho puvodni pisatel obchoduje. Ja se opcim venuji cca 6 let. Tohle je velmi dobra strategie, pokud ... a prave to pokud, tedy souhra nahod, muze byt hodne nebezpecna a boli. Takovych dni v historii nebylo mnoho, ale verte, ze budou dalsi. A na zlikvidovani uctu bude stacit jeden takovy, pokud ta neni jina kontrola.

Opce, jako vsechno, nejsou vsemocny nastroj. Ja osobne je mam rad, protoze je to pohoda (klidne pozice, zajima vas poslednich par dni pred expiraci, zkratka pohoda). Ale je to i obrovske nebezpeci pro tradery s malymi nebo bez zkusenosti.

takze moje varovani . To, ze vam neco vychazi par mesicu, neni vecne - NEJSTE NESMRTELNI.
A pokud tento prispevek zachrani byt jediny ucet pred vynulovanim, splnil ucel

Souhlasím. A jelikož se věnuješ opcím cca. 6 let, je vidět, že při dobrém MM opce vydělávají. Přeji nám všem ještě desítky úspěšných let.

[Fodi]

...
Co se týče rizika: Např. minimalizuji riziko tím, že vypisuji především call opce a co nejvyšší striky. Takových titulů není mnoho, ale našel jsem. Např. cena akcie je $582,- ... vypíšu týdenní opci strike $630,-.

Asi to spatne chapu, ale nejak nevidim prostor pro vypis desitek CALL opci.

Nebo vypisujes VIX, VXX, SPY, ale pak ten tvuj prispevek 5. 9. 2012 13:51 je trochu mimo misu.
Nebo mas ucet astronomicke vyse (pro nas bezne smrtelniky).

[dagobert2012]

Nevím od jaké částky je částka považována za astronomickou.

AAPL, PCLN, GOOG... kolem 5-10 kontraktů
VXX, GOLD, LVS, FB a další... desítky kontraktů
VIX... desítky až stovky kontraktů

Takže asi tak pro představu.

Ještě bych dodal, že od konce roku 2010 se začal hýbat trh s weeklys, stále přibývají tituly. Takže je skutečně pohodlnější a rychlejší peníze točit. Mám rád samozřejmě i některé bezkonkurenční měsíční, třeba UVXY a BOIL.

-- 10. 9. 2012 20:29 --

Nechtěl bych tu ale řešit kdo má jak vysoký účet. To je soukromá věc. Spíš můžeme řešit různé obchody, příležitosti...

Do čeho jste holky a kluci skočily tento týden? Jaké tituly rádi vypisujete či kupujete?

[saabik]

premyslim o straddle na DAX. pockam si jestli pujde znovu na 7.000 a pak se rozhodnu. ostatni machinace s opcema jsou pro me kvuli nedostatku casu (a taky penez) tabu. bohuzel.
pouze obcas zkousim warranty OTM. proste takovej malej prostej obchodnicek

[dagobert2012]

DAX posledních 14 dní překvapil. Tak uvidíme... netroufám si, vzhledem k dění v Evropě, odhadnout další vývoj.

Tak hodně štěstí, není malých obchodníků a není malých zisků...

[dagobert2012]

Čekal jsem dnes spíš mírný sešup, ale ještě není konec obchodní seance. Zatím mi to krásně "poničilo" VXX SepWk2 10.5 Call.
A také mi to pěkně tlačí dolu VIX Oct12 23 a 24 Call.

FB si to drandí nahoru, uvažuji o 20 Call.
Apple má zítra představit své nové výrobky. Fakt ale netuším jak bude cena AAPL reagovat.

[Fodi]

dneska je 9/11, coz je temer posvatne datum. Veliky down bych necekal.
Ale VIX spot a tedy i IV SPY dolu nejdou. Futky mozna jo.

[dagobert2012]

Jj, to je pravda, dnes máme 11 let "výročí". Tehdy se Wall Street na týden zastavila.

[dagobert2012]

Dnes v 19h našeho času uvedení nových produktů AAPL. Nedokáži absolutně odhadnout, jak se pohnou akcie Applu. Jestli naplní očekávání nebo budou fanoušci uražení. Já rozhodně ne, Apple má výrobky prakticky dokonalé a každé vylepšení se počítá a je krok dopředu.
Zatím premarket indikuje jízdu SPY nahoru. Uvidíme dál. Číhejme.

[dagobert2012]

Trh je značně nervózní, ale na VIXu to zatím znát není. Rychle jsem prodal kontrakty Oct12 24 Call. Nejvýhodnější poměr margin/prémium.
AAPL po 19h našeho času bude masakr.

[dagobert2012]

BOIL mi udělal radost. SPY se stále drží, uvidíme další dny. Vypsaným opcím ale nevadí, když jde trh do strany, takže ok.

[dagobert2012]

Dnes je to jízda posledních pár desítek minut. Nezbylo než prodávat Oct12 VIXy po desítkách. Spoustu dalších příležitostí jsem ale propásl. Prostě jsem nevěřil, že AAPL, SPY a další půjdou tak nahoru. Neva.

[dagobert2012]

VIX nádherně zakončil, říjnové kontrakty ztrácí svou hodnotu. Korekce ale příjde a o to větší. Připravme se... AAPL byl možná tento týden zralý na put spread, ale prostě jsem se bál.